週二選擇權盤後數據自營商繼續BUY CALL + SELL PUT加強多頭策略更偏多。外資動作不大維持雙賣收取權利金策略,但將中性小偏空狀態調整更加偏空)。

外資不論在SELL CALL或 PUT上都將口數縮小。

特別的是外資選擇權口數縮小,但淨部位金額卻突然大增。

週二盤後數據P/C ratio繼續上升,市場主力認為下檔支撐越來越強。

選擇權結算痛點從17000直接上跳到17200,價平履約價則從17200上升到17400履約價上。

選擇權擠壓圖一次上跳400點,來到17400點價位。

賣方獲利最大化分析為落後一天的指標,最佳結算點從前一日的16925再往上來到17095,整體而言趨勢還是向上,估計週三結算日可能上衝到17200附近甚至以上。

選擇權買方思維獲利最大化分析出現完全不同於上述各項的結果,獲利最大結算價約略在以17150為中心的±50點間。

五種模型交叉比對分析,週三指數結算價推估出現兩種極端狀況

  1. 17400震盪小拉高結算,繼續收斂吸乾CALL跟PUT兩邊的時間價值,自營商獲勝,外資小勝,市場賣方主力賠錢。
  2. 下壓至17200結算,選擇權買方大戶與賣方莊家完勝,自營商虧錢,外資大勝。

保守者建議17450以上空頭價差或17150以下多頭價差收取權利金。

買方則可選擇現貨價外50~100點左右當沖。

參考外資成本,若盤中殺盤,則可能出現近期難得的選擇權樂透單(PUT)。

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