焦點個股
IC設計絕地大反彈，內外資法人資金回籠，孰非池中之物
寶管家監控股票池-股價資料週排行TOP1 | ||
項目 | 股票名稱 | 數據資料 |
週漲幅 | 天鈺(4961) | 15.15% |
成交量(張) | 聯電(2303) | 142860 |
成交金額 | 世芯-KY(3661) | 198.1億 |
周轉率 | 世芯-KY(3661) | 33.01% |
資料整理:寶錸投顧
寶管家監控股票池-籌碼週排行TOP1 | ||
項目 | 股票名稱 | 數據資料 |
外資買賣超(張) | 聯電(2303) | 16694 |
外資買賣金額(億) | 聯詠(3034) | 19.7 |
投信買賣超(張) | 聯詠(3034) | 5414 |
投信買賣金額(億) | 聯詠(3034) | 18.2 |
融資增減(張) | 長榮(2603) | 2482 |
融券增減(張) | 天鈺(4961) | 513 |
資料整理:寶錸投顧
科技股上週領軍大盤上攻，世芯-KY(3661)上漲6.22%，成交金額放量演出，過去世芯-KY(3661)大幅震盪，寶管家避開的極端風險的秘密是…?
寶管家監控世芯-KY(3661)，投資人資產每年約可增加32%，同時極具控管風險
世芯-KY(3661)上週漲幅6.2%，近期擺脫中美貿易戰7奈米製程缺口陰霾，12月營收有望維持強勁，2023年NRE專案開始採用5奈米及3奈米先進製程，回測2015年1月5日持有至今的表現，年化報酬率可達到32.66%，每月不虧損的機率有將近五成，不過期間最大回徹率卻有-77%的跌幅，投資人容易在面對股價快速重挫時無法穩穩抱牢，因此操作需要適時加入風控機制。
運用AI策略監控世芯-KY(3661)，能讓股票抱得穩，降低風險提高投資績效！
績效分析
- AI策略避開股價下跌期間，將年化報酬率由32.66%提升至37.96%
- 雖期間每月平均報酬率小幅下降0.17%，但年化報酬率有效提升
- 每月不虧錢的機率下降至47.42%，主因是策略風控布局於低檔盤整震盪期間
風險分析
- 世芯(6491)股本較小，因此股價波動幅度大，AI策略控管年化波動率下降14.83%
- 以月報酬標準差來衡量每月報酬的波動程度，監控後，月報酬標準差也能下降2.97%
- 最大回撤率從-77.74%降低45.06%到-32.67%，能夠大幅改善世芯-KY(3661)抱不住的因素
AI 策略監控績效比較圖
在AI策略監控之下，在新冠疫情時間有效規避大跌風險，在股價上漲時也能精準掌握，近期世芯-KY最大月跌幅在10月份，單月一共下跌17.83%，但11月上漲34.39%隨即取得逆轉勝。
AI 策略監控月報酬率
由AI監控後的月報酬率可以明顯觀察出，世芯-KY(3661)股性活潑，每月報酬率大幅震盪，投資人常於股票大幅下跌時停損出場，受傷後又害怕進場，錯失反敗為勝的機會，AI策略能有效客觀帶領投資人掌握反彈時機，2017年至2021年每年皆呈現正報酬，且有3年報酬率超過100%。
AI 策略監控-世芯(3661)，綜合分析
從數據檢視，世芯-KY(3661)在使用AI策略監控後的投資效率明顯優於買進持有(Buy and Hold)策略。相比買進持有策略，年化報酬率提升至37.96%，年化波動率下降至45.97%，Sharp提升至0.83，投資性價比顯著提升。
日期：一月9,2023 分析師：劉思賢 研究員：孫煜勛
免責聲明:本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。
登入後參與討論